Бонус: начислена 1 монета за дневную активность. Сейчас у вас 1 монета

Вероятностные процессы

Все лекции: Все лекции в Академии Интеллекта по курсу : вероятностные процессы. Эти увлекательные лекции предоставляют нам возможность исследовать глубинные принципы и явления, лежащие в основе наших знаний и нашего стремления к пониманию мира и подготовке к экзамену.
1. Случайные элементы и их распределения. Случайный процесс как семейство случайных элементов и как одно измеримое отображение.
2. Построение последовательности независимых действительных случайных величин
3. Случайное блуждание - как пример случайных процессов
4. Конечномерные распределения процесса. теоремы Колмогорова о согласованных распределениях . Условия согласованности мер
5. Критерий существования процесса с независимыми приращениями. Пуассоновский и винеровский процессы
6. Гауссовские процессы. Построение действительного гауссовского процесса, имеющего заданные функцию среднего и ковариационную функцию.
7. Построение броуновского движения по функциям Шаудера
8. . Недифференцируемость (с вероятностью 1) траекторий броуновского движения в каждой точке .
9. Фильтрация. Марковские моменты, момент остановки. Примеры
10. Марковское и строго марковское свойства броуновского движения
11. Принцип отражения. Распределение . Формулировка закона повторного логарифма
12. Слабая сходимость вероятностных мер. Теорема А.Д. Александрова.
13. . Сохранение слабой сходимости под действием непрерывных отображений. теорема о плотности семейства мер. Принцип инвариантности ( теоремы Донскера, Прохорова, Боровкова, Скорохода, Штрассена.
14. Мартингалы, субмартингалы, супермартингалы. Примеры. Разложение Дуба.
15. . Дискретный вариант формулы Танака. Доказательство соотношения ,
16. Теорема Дуба о свободном выборе
17. . Неравенство Крамера-Лундберга.
18. Марковские процессы с дискретным и непрерывным временем. Примеры.
19. Доказательство того, что действительный процесс с независимыми приращениями является марковским
20. Построение марковской цепи по начальному распределению и переходным вероятностям. Пуассоновский процесс как цепь Маркова.
21. Метод Монте-Карло сущность и примеры применения
22. Марковская переходная функция. Однородные марковские процессы
23. Эргодическая теорема для цепей Маркова с непрерывным временем
24. . Стационарное распределение. Формулы Эрланга (описание модели).
25. Дифференциальные уравнения Колмогорова (прямые и обратные).
26. Интеграл по ортогональной случайной мере (cлучаи конечной и -конечной структурной меры).
27. Теорема Карунена
28. Теорема Герглотца. Формулировка теоремы Бохнера-Хинчина
29. Стационарные в широком смысле процессы, их спектральное представление. Эргодичность в L2().
30. Спектральная плотность. Процесс скользящего среднего как процесс, обладающий спектральной плотностью.
31. Регулярные и сингулярные процессы. Формулировка теоремы Вольда и теоремы Колмогорова (критерий регулярности в терминах спектральной плотности).
32. Уравнение Ланжевена. Процесс Орнштейна-Уленбека
33. Стохастический интеграл Интеграл Ито, Винера, Стратоновича и его свойства
34. Стохастические дифференциальные уравнения и сильные решения
35. Формула Ито и пример ее использования.
36. Случайный процесс
37. Марковский процесс, сущность и применение
38. Цепь Маркова
39. Немарковский процесс определение и примеры
40. Модель Крамера-Лундберга как Пример случайных процессов
41. Пуассоновские случайные меры
42. Эмпирическая мера как случайный процесс
43. Процесс восстановления - как случайный процесс 2.1. Определение процесса восстановления
44. 2.2. Функция восстановления и ее свойства
45. 2.3. Интегральные уравнения восстановления
46. 2.4. Плотность восстановления
47. 2.5. Асимптотическое поведение функции восстановления (элементарная теорема восстановления)
48. 2.6. Обрывающиеся процессы восстановления
49. 2.7. Узловая теорема восстановления
50. 2.8 Характеристики случайных величин, связанных с процессом восстановления
51. 2.9. Примеры использования узловой теоремы восстановления
52. 2.10. Некоторые полезные оценки для функций восстановления
53. 2.11. Стационарные процессы восстановления
54. 2.12. Альтернирующие процессы восстановления
Complain

Термины

альтернирующие процессы восстановления
асимптотическое поведение функции восстановления
винеровский процесс
гауссовские процессы
дискретный вариант формулы танака доказательство соотношения
дифференциальные уравнения колмогорова
доказательство того что действительный процесс с независимыми приращениями является марковским
интеграл стратоновича
интеграл винера
интеграл ито
интеграл по ортогональной случайной мере cлучаи конечной
интегральные уравнения восстановления
марковская переходная функция однородные марковские процессы
марковские моменты
марковские процессы с дискретным
марковский процесс
марковское
мартингалы
модель крамера-лундберга
момент остановки
недифференцируемость с вероятностью траекторий броуновского движения в каждой точке
немарковский процесс
непрерывным временем ы
неравенство крамера-лундберга
обрывающиеся процессы восстановления
переходным вероятностям пуассоновский процесс как цепь маркова
плотность восстановления
полезные оценки для функций восстановления
построение броуновского движения
построение марковской цепи по начальному распределению
построение последовательности независимых действительных случайных величин
примеры использования узловой теоремы восстановления
принцип инвариантности
принцип отражения распределение формулировка закона повторного логарифма
процесс восстановления
процесс орнштейна-уленбека
процесс скользящего среднего как процесс обладающий спектральной плотностью
пуассоновские случайные меры
пуассоновский процесс
распределения случайные элементов
регулярные
сингулярные процессы формулировка теоремы вольда
слабая сходимость вероятностных мер теорема а д александрова
случайные блуждания
случайные элементы
случайный процесс
случайный процесс как семейство случайных элементов
сохранение слабой сходимости под действием непрерывных отображений
спектральная плотность
стационарное распределение формулы эрланга описание модели
стационарные в широком смысле процессы
стационарные процессы восстановления
стохастические дифференциальные уравнения
стохастический интеграл
стохастическое исчисление ито
строго марковское свойства броуновского движения
субмартингалы
супермартингалы
теорема прохорова
теорема боровкова
теорема скорохода
теорема герглотца формулировка теоремы бохнера-хинчина
теорема донскера
теорема дуба о разложении
теорема дуба о свободном выборе
теорема карунена
теорема штрассена
теоремы колмогорова критерий регулярности в терминах спектральной плотности
уравнение ланжевена
формула ито
формулировка теоремы прохорова о плотности семейства мер
функция восстановления и ее свойства
характеристики случайных величин связанных с процессом восстановления
цепь маркова
элементарная теорема восстановления
эмпирическая мера
эргодическая теорема для цепей маркова с непрерывным временем
-конечной структурной меры

Найди готовое или заработай

С нашими удобными сервисами без комиссии*

Как это работает? | Узнать цену?

Найти исполнителя
$0 / весь год.
  • У вас есть задание, но нет времени его делать
  • Вы хотите найти профессионала для выполнения задания
  • Возможно применение функции гаранта на сделку
  • Приоритетная поддержка
  • идеально подходит для студентов, у которых нет времени для решения заданий
Создать заявку
Готовое решение
$0 / весь год.
  • Вы можете продать (как исполнитель) или купить (как заказчик) готовое решение
  • Вам предоставят готовое решение
  • Будет предоставлено в минимальные сроки т.к. задание уже готовое
  • Вы получите базовую гарантию 8 дней
  • Вы можете заработать на материалах
  • подходит как для студентов так и для преподавателей
Добавить решение
Я исполнитель
$0 / весь год.
  • Вы профессионал своего дела
  • У вас есть опыт и желание зарабатывать
  • Вы хотите помочь в решении задач или написании работ
  • Возможно применение функции гаранта на сделку
  • подходит для опытных студентов так и для преподавателей
Разместить резюме