ОПЦИОН
{ немецкое Option < лат. optio (optionis) - выбор} - 1) право выбора способа, формы, объема, техники исполнения обязательства, предоставленное одной из сторон условиями договора, или право отказа от исполнения обязательства при обстоятельствах, обусловленных договором; 2) предварительное соглашение о заключении договоров в будущем в сроки, обусловленные сторонами; применяется в авторском праве при заключении договора об издании произведений авторов одного государства в другом.
(Источник: «Словарь иностранных слов». Комлев Н.Г., 2др.- еврейское и т. п. др.- еврейское и т. п. 6)
... (n= и длинного (n= периода сглаживания . и сигналами к покупке / продажи выступают пересечения этих средних Опционы и фьючерсы ОПЦИОН – это право купить или продать собственность по установленной цене ., называемой ценой ... ... , которое предоставляется в обмен на уплату определенной .согласованной суммы денег Если владелец опциона не воспользуется своим правом до указанной даты ., срок действия опциона истекает ... (Сетевая экономика (Электронная коммерция))
... : рассматривается многокритериальная задача , которая возникает при хеджировании (передаче ценового . риска ) - использовании опционов будущих доходов в операциях продажи актива Опционы - это контракты , которые гарантируют своему ... ... и минимальных затратах (2 .на покупку Затруднения при анализе связаны с тем, что графики выплат , соответствующие . опционам , сложнее но форме , чем аналогичные графики для фьючерсных и.форвардных контрактов Множество Парето - Эджворта ... (Теория принятия решений)
... о разложении Дуба может использоваться для. определения наибольшего оптимального времени исполнения американского опциона . Пусть X = ( X 0 , X 1 ,. , X N ) обозначает неотрицательные дисконтированные выплаты американского опциона в N.- периодной модели ... ... финансовом рынке он представляет собой минимальную сумму капитала ,.необходимую для хеджирования американского опциона до погашения Пусть U = M + A обозначает разложение Дуба относительно with оболочки . Снеллиуса U на мартингал M = ( M 0 , M 1 ... (вероятностные процессы)
... Блэка - Шоулза . Лемму Ито можно использовать для вывода уравнения Блэка - Шоулза для. опциона Предположим , что цена акции следует геометрическому броуновскому движению , заданному стохастическим . дифференциальным ... ... броуновскому движению , заданному стохастическим . дифференциальным уравнением dS = S ( σdB + μ dt ). Тогда , если стоимость опциона в момент t равна f ( t. , S t ), лемма Ито дает Период , термин ∂ f/∂ S dS представляет собой ... (вероятностные процессы)
... между двумя прикладными процессами клиента и.сервера Он предоставляет такжевозможность аутентификации сервера и, опционно , клиента SSL работает на представительском уровне модели OSI поверх протокола TCP ... ... Канал аутентифицирован Серверная сторона диалога всегда аутентифицируется , в то время как клиентская . - аутентифицируется опционно Канал надежен Транспортировка сообщений включает в себя проверку целостности Протокол SSL ... (Криптография и криптоанализ, Стеганография и Стегоанализ)
... с утонченным вкусом и непреодолимой . склонностью к эпикурейству Единственная возможность для шеф-повара получить фондовые опционы К тому времени Google насчитывала 45 специалистов и уже переехала . в Маунтин-Вью До ... ... вопросы Они сказали мне : „Тебе на самом деле стоит приобрести фондовый . опцион “ А вот мой отец был иного мнения : „Все это афера . Не отдавай ... (История компьютерной техники и IT технологий)
Комментарии
Оставить комментарий